轉載自交易傳承網誌(2010-09-16)
曾經對X5一班提過讀書會的構想,可是,路途遙遠,不知道要怎樣規劃才能持續?既然如此,就先來網路讀書會好了!
這本書是輾轉透過Frank與Wise的介紹,上週我才買來的,文字讀起來有點累,可是內容把交易心理的分析系統化,除了令我有戚戚焉,也讓我進一步瞭解了自己的一些真相.
原本我以為自己已經程式交易了,無需再看交易心理的書了,可是最近的事實證明,除非我永遠不再人為交易,否則,是不可以拒絕心理成長的.
雖然人為交易與程式交易的比例,還有兩者可以達到的成就大小,是一個也值得討論的課題,不過,這就暫時不在這裡討論了.
剛看完一遍,心得還很雜,就先雜著寫點,或許點燃一些討論與關注,後續會有更完整的結果.
通常我以為學習會影響認知,原來,認知更影響學習,人類學習得來的知識,並非像電腦記憶體儲存這麼簡單,而是以能量形式存在,如果儲存的能量是正面的,有助於相關知識的吸收學習,反之,會視若無睹在這些資訊或知識,甚至排斥.
我的癌症經驗正是如此,知道自己患病前,所有的健康資訊不知道都被隱藏到哪裡去,後來才知道是被自己的認知給矇蔽了.價格圖也是,原本看不懂有何意義,當認知聚焦在圖上會有賺錢機會時,進而去學習,漸漸的,就看的到圖上的型態價值.
此外,癌症自我療癒的過程,與交易追求獲利很像.在癌症診斷出來以前,其實,身體已經出現了許多警訊,卻被一再的忽視,當開始要為生命奮戰時,認知開始導向學習健康知識,然後決策治療方式.雖然,找到自己接受的方法,死亡的恐懼仍然不時的出現襲擊,這是癌症是絕症印象的負面能量,透過知識與紀律的執行,把每一點執行的成功,存在正面能量中,加上不斷的研究與自我對話的能量,直到大於負向能量的經驗,此後,健康就加速的回來了.我在這樣的過程中,不斷的改善系統,增強正向能量,來面對恐懼與過去經驗造成的不協調問題.
即便,有癌症相同的經驗,我在交易上,還是摸索了六年,才在接下來的四年,用資金管理與程式交易穩定下來.
在我們許多的認知或心理領域,有很多包裹的空間,常常以為是完整的收藏,實際上,多半是現實逃避下的躲藏,當我們誠實或認真的去剖開它時,才能發現.就如這本書,教我們如何把這個包裹切到最小單元,這很像我課堂上講的,把系統拆解開來,然後再組合回去.當然,那樣做是無法消除這個負面經驗的,可以做的是,將這負面能量抽出,或者把正向能量加強.我參加過的潛能開發,有一個儀式,要自己去想今天或最近,讓自己快樂的事,原本或許覺得很倒楣的一天,透過這樣的正面思考,會發現即便路人對我一笑,看到天空很美等等,都會成為自己的正向能量,然後,很認真的把它儲存在自己的快樂銀行,一天作一次這樣的存款,會發現足足可以對付一整天的逆境.
機械化的交易技術,對於我來說,已經不是問題,因為我透過研究來強化正向能量,並且有過去失敗經驗來支持反轉意念,但是當偶爾混著人為交易時,心理因素造成的執行協調感會失焦,我選擇去面對這個問題,理由是機械化的程式系統,是需要不斷成長的,至少我目前的階段是如此,所以,透過人為交易來漸漸形成程式系統是必要的,過程遭遇的問題也是需要承受的,而能做的事就是管理風險,讓這樣的問題發生,對金錢的傷害是最小的,同時,也試著去成長心理的交易能量.
書中提到了如何透過心理強化,來做到機械交易,這樣的過程,是很有效能的,不用像我用實際的金錢與時間來處理.不過,就如上段我所說的,透過市場與資金管理的研究,也可以有同樣的效果.作者,提到了一個用機率的方式思考,包含著五種基本事實,我覺得這非常好,可以是系統的中心哲學,但是要合體來用,不可以一招半式就要去闖江湖,這五點是
1) 任何事情都可能發生
2) 要賺錢不需要知道下一步會有什麼變化
3) 以界定優勢的一組變數而言,獲利與虧損呈現隨機分配狀態
4) 優勢只不過是顯示一種事情發生的機率高於另一種事情
5) 市場中的每一刻都具有獨一無二的性質
這些事實真的是整理的太好了,太有系統了.
任何事情都可能發生,所以,進場就要隨時做好成功與失敗後續的動作準備,積極點,應該是隨時注意訊號,包含進場與出場.這點交給程式,設備穩定下,它永遠不會違背這個原則.
不知道下一步會有什麼變化,那要怎樣賺錢呢?只要
a)從事交易前,機率對你有利.(只要機率有利,不管沒賺到的行情或已經虧損的,都是對的)
b)想想:要花多少成本,才能夠知道這筆交易是否能夠獲利?(我們只要像賭場賺機率容易的錢,就可以為賭客賺走我們一大筆錢而高興,而不是生氣,除非他作弊)
c)然後再想想,要賺錢真的不需要知道下一步會發生什麼事
d)又再聯想到事實(1)任何事情都可能發生
要知道這筆交易是否能夠賺錢,除了可能要花很大的成本,同時,也可能會流失掉可能的獲利機會,或者種下未來虧錢的種子.若從機率的角度來處理,不需太麻煩,只需要去統計,挖掘優勢.
當交易從類似梭哈的心理對決,轉移到機率時,一切就變的簡單,難的是,要去接受獲利與虧損會呈現隨機分配狀態.但是接受這個事實後,連續獲利與虧損都不會影響交易者的心理波動,只要事先針對機率分配做好管理.
優勢只是顯示賺錢的機率高於虧損,更清楚的說,是獲利的期望值大於虧損.並不是沒有虧損交易,也不代表神準.
價格型態若出現歷史類似的高機率時,是一種獲利契機,但是仍然落入機率之中,而非絕對,因為市場中的每一刻都具有獨一無二的性質,這也呼應了任何事情都可能發生的事實.
這五個事實,連結成穩健強大的交易系統基礎,我可以舉一個實際的交易例子:
上面這一張,不小心讓我看到一根5分K線的快市下殺,高低點有164點,而且程式在快市前,已經進了空單,系統的經驗告訴我,當沖最大的獲利不會超過這樣一根快市的空間,而且市場在當日快市發生時,高低點都也同時發生了.
按照這樣的經驗,當下人為停利通常是對的,只不過我一直不是這樣認為,因為我的系統設計過程,都告訴我停利有害獲利的持續發展.
最近看到一些文章,都說到停利的好處,與不停利的壞處,雖然當下我都在心中駁斥,但是,我開始願意思考與研究停利了.因而,思考了三根K線後,我停利了,畢竟獲利了結都是對的,這是我在上班時,從股市交易老手那裡聽來的.圖中,第二筆,是因為我忘了關閉部位自動校正巨集下單,人為停利後,幾秒鐘又自動補回空單,於是乎,我關掉巨集,也停止程式自動下單,然後,再把空單平掉.
這樣的操作,似乎都還沒有問題,當下也超過我的睡眠時間了,就等著看明天收盤了.
然後,看到的是下面這張圖,啊哈!停利出場點果然比程式好,好了13點.可是失去了後面反向的99點.(若以第一筆單的口數,漏單損失46點)
任何事情都可能發生,可是我的經驗只侷限在經驗上,在這個侷限上對了,卻失去了大局的優勢,往往會讓這個系統原地踏步很久,而如果只是單系統交易,那會讓交易者相當痛苦的.
程式交易後,印象中的人為干預或人為交易,結果都是不好的,可是身為人,真的無法刪除這樣的模式,只能抽出這樣模式的負面能量.控管好非系統的人為處理比例,包含金錢與時間上的,是我目前的做法.
賺錢真的不需要知道下一步會有怎樣變化,昨天我若是早睡,起床後才看到K線,完全不會有當晚的感覺與反應,有時快市獲利回吐被市場吃光,有時就像這張K線圖,來回兩邊獲利,這樣是不是比較輕鬆呢?
市場中的每一刻真的都是獨一無二的.所以,對於風險我們要做好萬全的控管,對於獲利,就讓他完全落入機率分配之中,不用去預期.其實,這樣的資金管理與數學機率觀念,並非外國近代的管理學才有的,早在三國劉備就說過:勿以善小而不為,勿以惡小而為之.共勉之!
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